Transmisión de volatilidades entre variables macroeconómicas en América Latina
Con el fin de determinar la presencia de efectos de las volatilidades entre variables macroeconómicas se lleva a cabo un modelo vectorial autorregresivo estructural (SVAR) con efectos GARCH multivariados para cinco países de Latinoamérica. La estructura teórica considerada en cada caso es la de una...
- Autores:
-
Granados Castro, Joan Camilo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/55238
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55238
http://bdigital.unal.edu.co/50571/
- Palabra clave:
- 33 Economía / Economics
98 Historia general de América del Sur / History of ancient world; of specific continents, countries, localities; of extraterrestrial worlds
Volatilidad macroeconómica
Estabilidad de precios
traspaso de volatilidades
GARCH multivariado
Causalidad en varianza
Macroeconomic volatility
Volatility spillovers
Price stability
Multivariate GARCH
Variance Causality
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- openAccess
- License
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