Modelos arima y estructural de la serie de precios promedio de los contratos en el mercado mayorista de energía eléctrica en colombia.

Este artículo considera técnicas de modelamiento para la serie de precios de los contratos del mercado eléctrico colombiano. Las técnicas consideradas incluyen los modelos ARIMA y los modelos estructurales de series de tiempo. Los resultados del modelo estructural son mejores en el proceso de calibr...

Full description

Autores:
Hernández Navarro, Olver Olfrey
Velásquez Henao, Juan David
Dyner Rezonzew, Isaac
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2005
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/36361
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/36361
http://bdigital.unal.edu.co/26445/
Palabra clave:
Precio de contratos
Tendencia cúbica
Estacionalidad
ARIMA.
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional