Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos.
Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCHusados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicanade Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los resultados empíricos evidencian un alto grado de pe...
- Autores:
-
De Jesús Gutiérrez, Raúl
Vergara González, Reyna
Díaz Carreño, Miguel A.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/62615
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/62615
http://bdigital.unal.edu.co/61774/
- Palabra clave:
- 33 Economía / Economics
Petróleo crudo
volatilidad
modelos GARCH
pruebas de predicción óptima.
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional