Mecanismo de transmisión de las tasas de interés en colombia (2001-2007)
A partir de un modelo de cointegración se intenta establecer una relación de causalidad entre la tasa de referencia (subasta de expansión), la tasa interbancaria y la tasa de interés de los CDT´s a 90 días (con frecuencia diaria). La estimación se realiza a través de modelos GARCH y sus variaciones,...
- Autores:
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Cano Gamboa, Carlos Andrés
Orozco Chávez, Marcela
Sánchez Betancur, Luis Alfonso
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22794
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- Palabra clave:
- Mecanismos de transmisión
política monetaria
Modelos GARCH.
JEL: C51
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A partir de un modelo de cointegración se intenta establecer una relación de causalidad entre la tasa de referencia (subasta de expansión), la tasa interbancaria y la tasa de interés de los CDT´s a 90 días (con frecuencia diaria). La estimación se realiza a través de modelos GARCH y sus variaciones, buscando especificar la varianza condicional que no es constante en el tiempo y que se refleja en las concentraciones de volatilidades.De igual manera, se pretende determinar el impacto que produce obre dichas tasas, las variables fiscales gasto público y rédito interno neto, a través de un modelo de Mínimos Cuadrados ordinarios. |
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