Mecanismo de transmisión de las tasas de interés en colombia (2001-2007)
A partir de un modelo de cointegración se intenta establecer una relación de causalidad entre la tasa de referencia (subasta de expansión), la tasa interbancaria y la tasa de interés de los CDT´s a 90 días (con frecuencia diaria). La estimación se realiza a través de modelos GARCH y sus variaciones,...
- Autores:
-
Cano Gamboa, Carlos Andrés
Orozco Chávez, Marcela
Sánchez Betancur, Luis Alfonso
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/22794
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22794
http://bdigital.unal.edu.co/13829/
- Palabra clave:
- Mecanismos de transmisión
política monetaria
Modelos GARCH.
JEL: C51
E4
E40
E50.
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional