Mecanismo de transmisión de las tasas de interés en colombia (2001-2007)

A partir de un modelo de cointegración se intenta establecer una relación de causalidad entre la tasa de referencia (subasta de expansión), la tasa interbancaria y la tasa de interés de los CDT´s a 90 días (con frecuencia diaria). La estimación se realiza a través de modelos GARCH y sus variaciones,...

Full description

Autores:
Cano Gamboa, Carlos Andrés
Orozco Chávez, Marcela
Sánchez Betancur, Luis Alfonso
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2008
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/22794
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22794
http://bdigital.unal.edu.co/13829/
Palabra clave:
Mecanismos de transmisión
política monetaria
Modelos GARCH.
JEL: C51
E4
E40
E50.
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional