Una prueba de rachas para identificar sucesiones markovianas homogéneas de dos estados

Se propone una prueba orientada por los datos para identificar dependencia markoviana positiva de primer orden en una sucesión Bernoulli, basada en una combinación de dos pruebas de rachas: la prueba condicionada de Barton and David (1958) y una modificación de esta no condicionada. Para la modificación propuesta se obtienen expresiones analíticas de la distribución exacta de la estadística de prueba y de su potencia; también se construye un algoritmo para calcular explícitamente la potencia de las dos pruebas. Para comparar la potencia de las pruebas, se calcularon ambas para algunos valores de la proporción de unos y la probabilidad de éxito. Se muestra que hay intervalos para la probabilidad de éxito en los cuales la prueba no condicionada propuesta supera la potencia de la prueba original de Barton y David, y que la prueba orientada por los dato mejora la potencia de las dos pruebas de rachas, cuando se consideran por separado.

• Autores: Vergara Morales, Myrian Elena
• Tipo de recurso: Doctoral thesis
• Fecha de publicación: 2015
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/54293
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54293; http://bdigital.unal.edu.co/49181/
• Palabra clave: 51 Matemáticas / Mathematics; 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations; Ensayos Bernoulli Markov-dependientes; Prueba de rachas orientada por los datos; Distribuciones de Rachas; Hipótesis de aleatoriedad; Potencia de una prueba; Markov-dependent Bernoulli trials; Data driven runs test; Runs distributions; Hypothesis of randomness; Power of a test
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