Una prueba de rachas para identificar sucesiones markovianas homogéneas de dos estados

Se propone una prueba orientada por los datos para identificar dependencia markoviana positiva de primer orden en una sucesión Bernoulli, basada en una combinación de dos pruebas de rachas: la prueba condicionada de Barton and David (1958) y una modificación de esta no condicionada. Para la modifica...

Full description

Autores:

Vergara Morales, Myrian Elena

Tipo de recurso:

Doctoral thesis

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unal.edu.co:unal/54293

Acceso en línea:

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54293
http://bdigital.unal.edu.co/49181/

Palabra clave:

51 Matemáticas / Mathematics
65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations
Ensayos Bernoulli Markov-dependientes
Prueba de rachas orientada por los datos
Distribuciones de Rachas
Hipótesis de aleatoriedad
Potencia de una prueba
Markov-dependent Bernoulli trials
Data driven runs test
Runs distributions
Hypothesis of randomness
Power of a test

Rights

restrictedAccess

License

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