Una aplicación del método de momentos eficiente a la estimación de modelos de volatilidad estocástica

Los modelos de volatilidad estocástica tratan de explicar las características de las series de retornos de acciones y otros activos financieros. En estos modelos, la volatilidad se considera un proceso aleatorio latente, el cual determina, en parte, las propiedades de la distribución de los retornos...

Full description

Autores:
Ruiz Osorno, Édison Hernán
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/9699
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/9699
http://bdigital.unal.edu.co/6665/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Volatilidad estocástica
Método de Momentos Eficiente
Monte Carlo
APARCH
EGARCH. / Stochastic volatility
Efficient Method of Moments
Monte Carlo
APARCH
EGARCH.
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional