Una aplicación del método de momentos eficiente a la estimación de modelos de volatilidad estocástica
Los modelos de volatilidad estocástica tratan de explicar las características de las series de retornos de acciones y otros activos financieros. En estos modelos, la volatilidad se considera un proceso aleatorio latente, el cual determina, en parte, las propiedades de la distribución de los retornos...
- Autores:
-
Ruiz Osorno, Édison Hernán
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/9699
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Volatilidad estocástica
Método de Momentos Eficiente
Monte Carlo
APARCH
EGARCH. / Stochastic volatility
Efficient Method of Moments
Monte Carlo
APARCH
EGARCH.
- Rights
- openAccess
- License
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