Optimización del portafolio de líneas de seguros bajo el criterio del Conditional Value at Risk (CVaR)

Resumen: Esta investigación presenta la aplicación de un modelo para determinar la composición óptima del portafolio de líneas de seguros, con base en los parámetros de rentabilidad y riesgo para las líneas de propiedad y patrimonio, con el fin de dar lugar a importantes mejoras en la toma de decisi...