Partición de la volatilidad para series de precios bursátiles: una nueva aproximación

En este trabajo de tesis se comparan cuatro modelos autorregresivos condicionales heterocedasticos (ARCH), los cuales han sido comúnmente usados en la selección de portafolios y gestión de activos, así como en la valoración de activos primarios y secundarios. Estos modelos se ajustarán a series de p...

Full description

Autores:
Fonseca Diaz, Ivan Alexis
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58383
http://bdigital.unal.edu.co/55165/
Palabra clave:
5 Ciencias naturales y matemáticas / Science
51 Matemáticas / Mathematics
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