Partición de la volatilidad para series de precios bursátiles: una nueva aproximación

En este trabajo de tesis se comparan cuatro modelos autorregresivos condicionales heterocedasticos (ARCH), los cuales han sido comúnmente usados en la selección de portafolios y gestión de activos, así como en la valoración de activos primarios y secundarios. Estos modelos se ajustarán a series de p...