(2017). Puede explicarse la estructura de dependencia del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia y Colcap por medio de modelos Switching de Markov con heterocedasticidad condicional?
Chicago Style (17th ed.) CitationPuede Explicarse La Estructura De Dependencia Del Índice General De La Bolsa De Valores De Colombia Y Colcap Por Medio De Modelos Switching De Markov Con Heterocedasticidad Condicional? 2017.
MLA (8th ed.) CitationPuede Explicarse La Estructura De Dependencia Del Índice General De La Bolsa De Valores De Colombia Y Colcap Por Medio De Modelos Switching De Markov Con Heterocedasticidad Condicional? 2017.
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