Description: Valoración de flujos de pagos estocásticos utilizando simulación Monte Carlo con suavizadores y modelos para la estructura temporal de tasas

Autores:

Rangel Arciniegas, Diego Fernando

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

Acceso en línea:: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80753
https://repositorio.unal.edu.co/

Palabra clave:: 510 - Matemáticas::519 - Probabilidades y matemáticas aplicadas
Estadística
Statistics
Método de Montecarlo
Modelos matemáticos
Anualidades de vida dependientes de fondos
Modelos para estructura temporal de tasas
Nelson-Siegel
Modelo Vasicek
Procesos de difusión
Valores presentes de flujos de caja descontados con tasas variables
Método Monte Carlo
Valoración de pólizas contingentes dependientes de trayectorias
Filtros lineales
Fund-dependent life annuities
Models for interest rates term structure
Nelson-Siegel
Vasicek model
Diffusion processes
Present values of discounted cash flows with variable rates
Monte Carlo method
Valuation of contingent policies dependent on trajectories
Linear filters

Valoración de flujos de pagos estocásticos utilizando simulación Monte Carlo con suavizadores y modelos para la estructura temporal de tasas