Valoración de flujos de pagos estocásticos utilizando simulación Monte Carlo con suavizadores y modelos para la estructura temporal de tasas
ilustraciones, gráficas, tablas
- Autores:
-
Rangel Arciniegas, Diego Fernando
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/80753
- Palabra clave:
- 510 - Matemáticas::519 - Probabilidades y matemáticas aplicadas
Estadística
Statistics
Método de Montecarlo
Modelos matemáticos
Anualidades de vida dependientes de fondos
Modelos para estructura temporal de tasas
Nelson-Siegel
Modelo Vasicek
Procesos de difusión
Valores presentes de flujos de caja descontados con tasas variables
Método Monte Carlo
Valoración de pólizas contingentes dependientes de trayectorias
Filtros lineales
Fund-dependent life annuities
Models for interest rates term structure
Nelson-Siegel
Vasicek model
Diffusion processes
Present values of discounted cash flows with variable rates
Monte Carlo method
Valuation of contingent policies dependent on trajectories
Linear filters
- Rights
- openAccess
- License
- Reconocimiento 4.0 Internacional