Pronóstico de precios diarios de electricidad: Regresiones dinámicas con variables explicativas de mercados hidrotérmicos
Este trabajo de investigación presenta una técnica de combinación de pronósticos para la serie de precios diarios de la electricidad en el mercado eléctrico colombiano, donde los expertos son modelos ARIMA, SARIMA y ARX. Particularmente, está técnica incluye una novedad en cuanto al periodo de entre...
- Autores:
-
Gaviria Ortiz, Juan Camilo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/69463
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/69463
http://bdigital.unal.edu.co/71281/
- Palabra clave:
- 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering
Modelos ARIMA
Precio de electricidad
Modelos ARX
Mercado eléctrico colombiano
Electricity prices
Combination of forecast
Massive Univariate Models
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional