Pronóstico de precios diarios de electricidad: Regresiones dinámicas con variables explicativas de mercados hidrotérmicos

Este trabajo de investigación presenta una técnica de combinación de pronósticos para la serie de precios diarios de la electricidad en el mercado eléctrico colombiano, donde los expertos son modelos ARIMA, SARIMA y ARX. Particularmente, está técnica incluye una novedad en cuanto al periodo de entre...

Full description

Autores:
Gaviria Ortiz, Juan Camilo
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/69463
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/69463
http://bdigital.unal.edu.co/71281/
Palabra clave:
62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering
Modelos ARIMA
Precio de electricidad
Modelos ARX
Mercado eléctrico colombiano
Electricity prices
Combination of forecast
Massive Univariate Models
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional