Dependencia en el tiempo de las series de tiempo de log-retornos diarios en los mercados bursatiles internacionales

En esta tesis se realiza un estudio de la dependencia en el tiempo de las series de tiempo de log-retornos diarios de algunos índices bursátiles internacionales asociados a mercados consolidados y emergentes, mediante la variación en el tiempo de los exponentes de Hurst local y de la volatilidad. Pa...