Análisis de series de tiempo no paramétrico de las funciones de media y varianza condicional de los retornos de la tasa de cambio cop/usd

La modelación y estimación de la volatilidad condicional asociada a un proceso estocástico ha estado basada en los modelos paramétricos tipo ARCH y de volatilidad estocástica. Estos modelos son muy poderosos para representar las propiedades dinámicas estocásticas del proceso generador de datos solo...

Full description

Autores:

Gallón, Santiago
Gómez, Karoll

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40752

Acceso en línea:

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40752
http://bdigital.unal.edu.co/30849/

Palabra clave:

regresión no paramétrica
regresión polinomial local
series de tiempo no lineales
estimación de la función de varianza
heterocedasticidad condicional autorregresiva
análisis de series de tiempo
Nonparametric regression
Local polynomial regression
Nonlinear time series
Variance function estimation
Autoregressive conditional heteroscedasticity
Time series analysis

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial 4.0 Internacional