Una nota acerca de la prueba de raices unitarias en la componente de tendencia no observable de un modelo estructural

Las pruebas de raíces unitarias son una práctica común en procesos estocásticos observables y se encuentra literatura abundante sobre este tema. Sin embargo, en ocasiones, aunque el problema es el mismo, los procesos de interés son latentes o no observables. En este artículo se obtienen distribucion...