Conformación de portafolios óptimos de inversión a través de métodos de estimación robusta, un estudio comparativo

Con esta investigación se logra establecer la frontera eficiente mediante la implementación de métodos estadísticos robustos en la estimación de la matriz de varianza – covarianza, como medida de solución a la demanda de análisis técnicos que le permitan al inversionista conformar portafolios óptimo...

Full description

Autores:
Melo Hidalgo, Ángela Mayellis
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/54539
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54539
http://bdigital.unal.edu.co/49558/
Palabra clave:
33 Economía / Economics
51 Matemáticas / Mathematics
Estadística robusta
Frontera eficiente
Método MCD
Método MVE
Método OGK
Rendimiento
Riesgo
Robust statistics
Efficient frontier
MCD method
MVE method
OGK method
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Risk
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