Conformación de portafolios óptimos de inversión a través de métodos de estimación robusta, un estudio comparativo

Con esta investigación se logra establecer la frontera eficiente mediante la implementación de métodos estadísticos robustos en la estimación de la matriz de varianza – covarianza, como medida de solución a la demanda de análisis técnicos que le permitan al inversionista conformar portafolios óptimo...