Conformación de portafolios óptimos de inversión a través de métodos de estimación robusta, un estudio comparativo

Con esta investigación se logra establecer la frontera eficiente mediante la implementación de métodos estadísticos robustos en la estimación de la matriz de varianza – covarianza, como medida de solución a la demanda de análisis técnicos que le permitan al inversionista conformar portafolios óptimo...

Full description

Autores:: Melo Hidalgo, Ángela Mayellis

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2015

Institución:: Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:: Universidad Nacional de Colombia

Idioma:: spa

Description
Summary:	Con esta investigación se logra establecer la frontera eficiente mediante la implementación de métodos estadísticos robustos en la estimación de la matriz de varianza – covarianza, como medida de solución a la demanda de análisis técnicos que le permitan al inversionista conformar portafolios óptimos con un tratamiento adecuado del riesgo, en conjunto con los lineamientos básicos del proceso de selección de portafolios. Se desarrolló un estudio comparativo en el que se contrastó diferentes métodos robustos entre sí, y frente al método clásico. Los insumos para realizar los cálculos respectivos fueron los precios de cierre históricos diarios de diez acciones transadas en la Bolsa de Valores de Colombia. La ejecución de los procedimientos se efectuó en el software libre R – Project (Texto tomado de la fuente)

Conformación de portafolios óptimos de inversión a través de métodos de estimación robusta, un estudio comparativo

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