Riesgo de default y derivados de crédito modelados con cópulas

En este trabajo damos primero una introducción a la teoría de cópulas, la cópula Gaussiana y las cópulas arquimedianas. En la segunda parte, se consideran la terminología y los aspectos básicos de los derivados de crédito, así como también la estructura y fórmula de valoración de los CDO's. En...

Full description

Autores:
Marimon Hernández, Jarles Andrés
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/76820
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/76820
http://bdigital.unal.edu.co/73647/
Palabra clave:
Cópulas
Modelo de cópula Gaussiana
Obligación colateralizada mediante deuda
Correlación de default
Valoración
Copula
Collateralized Debt Obligations
Default correlation
Valuation
Gaussian copula model
Rights
openAccess
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Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
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