Riesgo de default y derivados de crédito modelados con cópulas

En este trabajo damos primero una introducción a la teoría de cópulas, la cópula Gaussiana y las cópulas arquimedianas. En la segunda parte, se consideran la terminología y los aspectos básicos de los derivados de crédito, así como también la estructura y fórmula de valoración de los CDO's. En...