Sobre una prueba de linealidad en presencia de datos faltantes contra la alternativa de no linealidad especificada por un modelo tar

Las pruebas estadísticas que se conocen actualmente para examinar la hipótesis nula de linealidad de un proceso estocástico (univariado o multivariado) están basadas, casi todas, en el supuesto de que las series temporales observadas son completas. En este trabajo, se presenta un nuevo procedimiento...