Riesgo de mercado en portafolios bancarios de opciones de divisas
ilustraciones, diagramas
- Autores:
-
Grajales Correa, Carlos Alexander
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/83114
- Palabra clave:
- 330 - Economía::332 - Economía financiera
620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería
000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::006 - Métodos especiales de computación
Capital market
Mercados financieros
Regulación de Basilea FRTB
Capital de riesgo
Riesgo Mercado
Banca
Divisa
Valor en riesgo condicional
Opciones sobre divisas
Modelos híbridos
Tasa de interés estocástica
Volatilidad estocástica
FRTB regulation
Risk capital
Market risk
Banking
Foreign exchange
Expected shortfall
FX options
Hybrid models
Stochastic interest rate
Stochastic volatility
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional