Financial crisis and market risk premium: identifying multiple structural changes

La relación entre variables macroeconómicas y losrendimientos del mercado bursátil está bien documentado enla literatura. Sin embargo, en este artículo examinamos la relacióna largo plazo entre los rendimientos de los mercados debonos durante el periodo 1991:11 - 2009:11, utilizando la metodologíade...

Full description

Autores:
García-Machado, Juan J.
Congregado, Emilio
Golpe, Antonio A.
de-la-Vega, Juan J.
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/44770
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/44770
http://bdigital.unal.edu.co/34869/
Palabra clave:
crisis financiera
prima de riesgo
tipo sin riesgo
mercados financieros
bonos del Estado
España
cambio estructural
JEL: G11
G12
C32
E44
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional