Financial crisis and market risk premium: identifying multiple structural changes
La relación entre variables macroeconómicas y losrendimientos del mercado bursátil está bien documentado enla literatura. Sin embargo, en este artículo examinamos la relacióna largo plazo entre los rendimientos de los mercados debonos durante el periodo 1991:11 - 2009:11, utilizando la metodologíade...
- Autores:
-
García-Machado, Juan J.
Congregado, Emilio
Golpe, Antonio A.
de-la-Vega, Juan J.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/44770
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/44770
http://bdigital.unal.edu.co/34869/
- Palabra clave:
- crisis financiera
prima de riesgo
tipo sin riesgo
mercados financieros
bonos del Estado
España
cambio estructural
JEL: G11
G12
C32
E44
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional