Construcción de un índice coincidente por medio de factores comunes dinámicos
El modelo de Peña and Poncela (2006) permite extraer la parte dinámica común de un conjunto de series de tiempo, las cuales pueden ser estacionarias o no, pero la duda que se tiene es cuál de ellos puede explicar el estado de una economía, las finanzas o del clima; para tal fin se desarrolla una met...
- Autores:
-
Martínez Rivera, Wilmer Osvaldo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/6854
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Índice coincidente
Factor común
Perfil coincidente
Coincident index
Common factor
Coincident profile
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | El modelo de Peña and Poncela (2006) permite extraer la parte dinámica común de un conjunto de series de tiempo, las cuales pueden ser estacionarias o no, pero la duda que se tiene es cuál de ellos puede explicar el estado de una economía, las finanzas o del clima; para tal fin se desarrolla una metodología que permite establecer cuáles de dichos factores rastrea mejor una serie de referencia. / Abstract. The Peña and Pocela (2006) model allow to take part dynamic common of the time series, which may be nonstationary, but the question you have is which of them can explain a economic state, finances or the climate; to this end develops a methodology to establish which of those factors better track a reference series. |
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