Construcción de un índice coincidente por medio de factores comunes dinámicos

El modelo de Peña and Poncela (2006) permite extraer la parte dinámica común de un conjunto de series de tiempo, las cuales pueden ser estacionarias o no, pero la duda que se tiene es cuál de ellos puede explicar el estado de una economía, las finanzas o del clima; para tal fin se desarrolla una met...