Modelos arch, garch y egarch: aplicaciones a series financieras

En este artículo se incluye una descripción de los modelosARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de susparámetros usando máxima verosimilitud. Se propone un modeloalternativo para el análisis de series financieras y se estudianlas series de precios y de retornos de las acciones deGill...

Full description

Autores:
Casas Monsegny, Marta
Cepeda-Cuervo, Edilberto
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2008
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22789
http://bdigital.unal.edu.co/13824/
Palabra clave:
modelos ARCH
GARCH y EGARCH
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JEL: C10
C19
C32
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openAccess
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