Modelos arch, garch y egarch: aplicaciones a series financieras

En este artículo se incluye una descripción de los modelosARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de susparámetros usando máxima verosimilitud. Se propone un modeloalternativo para el análisis de series financieras y se estudianlas series de precios y de retornos de las acciones deGill...

Full description

Autores:

Casas Monsegny, Marta
Cepeda-Cuervo, Edilberto

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2008

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unal.edu.co:unal/22789

Acceso en línea:

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22789
http://bdigital.unal.edu.co/13824/

Palabra clave:

modelos ARCH
GARCH y EGARCH
predicción.
JEL: C10
C19
C32
G10.

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial 4.0 Internacional