Predicción de las matrices de transición usadas en la evaluación de la rentabilidad de un producto financiero hipotecario

Una actividad recurrente y obligatoria, dentro de los procesos que se llevan a cabo en una entidad financiera, es el análisis y evaluación de los productos ofertados, cuyos procesos se enfocan en la medición de la utilidad y la rentabilidad generadas. Si bien existen dentro de las finanzas variadas herramientas e indicadores para valorar rentabilidad, es necesario incluir un factor del riesgo inherente a la actividad bancaria y a la labor de la entidad como intermediario del sistema financiero. Es allí en donde tiene relevancia las matrices de transición, como un componente del efecto que tienen los movimientos aleatorios en las dinámicas del mercado en los clientes. Es en esta área que se plantea el presente estudio, con el cual se busca analizar y modelar matrices de transición de un crédito hipotecario, a partir de series de tiempo para datos composicionales. En esta investigación se plantea utilizar una nueva transformación (de acuerdo a la bibligrafía explorada) y las transformaciones isometric log ratio (ilr) e hyperspherical para llevar los datos observados a RD. La nueva propuesta resulta útil para el manejo de composiciones con una cantidad considerable de ceros.

• Autores: Moreno Rodríguez, Sebastán
• Fecha de publicación: 2018
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/63776
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63776; http://bdigital.unal.edu.co/64310/
• Palabra clave: 01 Bibliografía / Bibliographies; 33 Economía / Economics; 51 Matemáticas / Mathematics; 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations; Matrices de transición; Datos composicionales; Series de tiempo composicionales; Créditos hipotecarios; Riesgo de Crédito; Probabilidad de Incumplimiento; Cadenas de Markov; Isometric log ratio (ilr); Hyperspherical; Weighted clr (wclr); Modelos VAR; Transition matrix; Compositional data; Compositional time series; Mortga-ge credits; Credit Risk; Probability of Default; Markov Chains; Isometric log ratio (ilr); Hyperspherical; Weighted clr (wclr); VAR models
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional