Predicción de las matrices de transición usadas en la evaluación de la rentabilidad de un producto financiero hipotecario
Una actividad recurrente y obligatoria, dentro de los procesos que se llevan a cabo en una entidad financiera, es el análisis y evaluación de los productos ofertados, cuyos procesos se enfocan en la medición de la utilidad y la rentabilidad generadas. Si bien existen dentro de las finanzas variadas...
- Autores:
-
Moreno Rodríguez, Sebastán
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/63776
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63776
http://bdigital.unal.edu.co/64310/
- Palabra clave:
- 01 Bibliografía / Bibliographies
33 Economía / Economics
51 Matemáticas / Mathematics
65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations
Matrices de transición
Datos composicionales
Series de tiempo composicionales
Créditos hipotecarios
Riesgo de Crédito
Probabilidad de Incumplimiento
Cadenas de Markov
Isometric log ratio (ilr)
Hyperspherical
Weighted clr (wclr)
Modelos VAR
Transition matrix
Compositional data
Compositional time series
Mortga-ge credits
Credit Risk
Probability of Default
Markov Chains
Isometric log ratio (ilr)
Hyperspherical
Weighted clr (wclr)
VAR models
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional