Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano

Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de regresióncuantil bayesiana en el cálculo del valor en riesgo (VaR, en inglés) en el mercado de valores colombiano. Para este objetivo se valoran algunos requerimientos regulatoriossobre riesgo de mercado definidos por la Superinte...

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Autores:
Londoño, Charle Augusto
Correa, Juan Carlos
Lopera, Mauricio
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/49398
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/49398
http://bdigital.unal.edu.co/42855/
Palabra clave:
Valor en riesgo condicional autorregresivo
regresión cuantil
estadística bayesiana
variables macroeconómicas y financieras
regulación bancaria
mercado de valores
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openAccess
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