Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano

Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de regresióncuantil bayesiana en el cálculo del valor en riesgo (VaR, en inglés) en el mercado de valores colombiano. Para este objetivo se valoran algunos requerimientos regulatoriossobre riesgo de mercado definidos por la Superinte...