Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano

Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de regresióncuantil bayesiana en el cálculo del valor en riesgo (VaR, en inglés) en el mercado de valores colombiano. Para este objetivo se valoran algunos requerimientos regulatoriossobre riesgo de mercado definidos por la Superintendencia Financiera deColombia sobre metodologías, medidas de desempeño y factores de riesgo para elcálculo del VaR, y se compara con el modelo APARCH y de regresión cuantil tradicional;se halla que la regresión cuantil tiene una mejor capacidad para adaptarsea los patrones exhibidos por un portafolio de acciones colombianas dadas variasmedidas de desempeño

• Autores: Londoño, Charle Augusto; Correa, Juan Carlos; Lopera, Mauricio
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2014
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/49398
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/49398; http://bdigital.unal.edu.co/42855/
• Palabra clave: Valor en riesgo condicional autorregresivo; regresión cuantil; estadística bayesiana; variables macroeconómicas y financieras; regulación bancaria; mercado de valores; C14; C16; C45; E44; G28; G15
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional