Optimización de portafolios con capital en riesgo acotado
En años recientes se ha introducido en el mercado el Capital en Riesgo o CaR, por sus siglas en inglés, como medida de riesgo en reemplazo de la varianza en los problemas de selección de portafolios óptimos. En este trabajo se hizo un estudio, usando la metodología clásica de control estocástico, ac...
- Autores:
-
Ramírez Jaime, Hugo Eduardo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/7523
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Modelo de Mercado de Black-Scholes
Cálculo de Itô
Optimización de portafolios
Capital en riesgo
Modelo de difusión inversa generalizada
Modelo de Cox-Ingerson-Ross
Problema de media CaR / Black-Scholes Market model
Itô calculus
Portfolio optimization
Capital at risk
Generalized inverse gaussian model
Cox-Ingerson-Ross model
Mean CaR problem.
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional