Análisis del contagio financiero en América Latina, una aproximación a partir de la volatilidad en las tasas de interés y los mercados de valores (1993-2013)

Esta investigación busca determinar si existió contagio financiero proveniente de la Crisis Subprime y la Crisis europea de 2011, a través de modelos heterocedásticos ARMA- GJR GARCH y DCC-MGARCH, tomando como muestra cuatro países latinoamericanos (Colombia, Perú, Chile y México), con datos diarios...