Calibración de Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston (el caso de una opción en divisas)

Resumen: Hoy en día, el modelamiento matemático de mercados ﬁnancieros es un tópico de interés en el ámbito de las matemáticas aplicadas. En general, los modelos están buscando simular algunos instrumentos ﬁnancieros, en aras de aumentar su concordancia con la realidad. En este trabajo se abordó el...

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Autores:: Echeverry Franco, Manuel Danilo

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2015

Institución:: Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:: Universidad Nacional de Colombia

Idioma:: spa

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