Calibración de Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston (el caso de una opción en divisas)

Resumen: Hoy en día, el modelamiento matemático de mercados financieros es un tópico de interés en el ámbito de las matemáticas aplicadas. En general, los modelos están buscando simular algunos instrumentos financieros, en aras de aumentar su concordancia con la realidad. En este trabajo se abordó el...

Full description

Autores:
Echeverry Franco, Manuel Danilo
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/54172
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54172
http://bdigital.unal.edu.co/49023/
Palabra clave:
33 Economía / Economics
51 Matemáticas / Mathematics
Finanzas - Modelos matemáticos
Modelo Heston
Minimización de entropía relativa
Regularización de Tychonoff
ASA (Adaptative Simulated Annealing)
Opciones en divisas
Árbol recombinante
Finance - Mathematical models
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional