Calibración de Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston (el caso de una opción en divisas)
Resumen: Hoy en día, el modelamiento matemático de mercados financieros es un tópico de interés en el ámbito de las matemáticas aplicadas. En general, los modelos están buscando simular algunos instrumentos financieros, en aras de aumentar su concordancia con la realidad. En este trabajo se abordó el...
- Autores:
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Echeverry Franco, Manuel Danilo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/54172
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54172
http://bdigital.unal.edu.co/49023/
- Palabra clave:
- 33 Economía / Economics
51 Matemáticas / Mathematics
Finanzas - Modelos matemáticos
Modelo Heston
Minimización de entropía relativa
Regularización de Tychonoff
ASA (Adaptative Simulated Annealing)
Opciones en divisas
Árbol recombinante
Finance - Mathematical models
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Resumen: Hoy en día, el modelamiento matemático de mercados financieros es un tópico de interés en el ámbito de las matemáticas aplicadas. En general, los modelos están buscando simular algunos instrumentos financieros, en aras de aumentar su concordancia con la realidad. En este trabajo se abordó el problema de la calibración del Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston para la valoración de opciones, esta fue estudiada usando los métodos de minimización de entropía relativa y la regularización de Tychonoff |
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