Influencia de los fundamentales macroeconómicos sobre la volatilidad de los forwards de la tasa de cambio en Colombia: un acercamiento con el modelo GARCH-MIDAS

Ilustraciones y tablas

Autores:
Cuervo Ortegón, Daniel Felipe
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/80161
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80161
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
330 - Economía
Macroeconomía
Pronóstico de la economía
Macroeconomics
Economic forecasting
Tipo de cambio
Exchange rate
Forwards de moneda
Fundamentales macroeconómicos
Volatilidad
Modelo GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS model
Macroeconomic fundamentals
Volatility
Currency forwards
Rights
openAccess
License
Reconocimiento 4.0 Internacional
Description
Summary:Ilustraciones y tablas