Influencia de los fundamentales macroeconómicos sobre la volatilidad de los forwards de la tasa de cambio en Colombia: un acercamiento con el modelo GARCH-MIDAS

Ilustraciones y tablas

• Autores: Cuervo Ortegón, Daniel Felipe
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/80161
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80161; https://repositorio.unal.edu.co/
• Palabra clave: 330 - Economía; Macroeconomía; Pronóstico de la economía; Macroeconomics; Economic forecasting; Tipo de cambio; Exchange rate; Forwards de moneda; Fundamentales macroeconómicos; Volatilidad; Modelo GARCH-MIDAS; GARCH-MIDAS model; Macroeconomic fundamentals; Volatility; Currency forwards
• Rights: openAccess
• License: Reconocimiento 4.0 Internacional