Influencia de los fundamentales macroeconómicos sobre la volatilidad de los forwards de la tasa de cambio en Colombia: un acercamiento con el modelo GARCH-MIDAS

Ilustraciones y tablas

Autores:

Cuervo Ortegón, Daniel Felipe

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unal.edu.co:unal/80161

Acceso en línea:

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80161
https://repositorio.unal.edu.co/

Palabra clave:

330 - Economía
Macroeconomía
Pronóstico de la economía
Macroeconomics
Economic forecasting
Tipo de cambio
Exchange rate
Forwards de moneda
Fundamentales macroeconómicos
Volatilidad
Modelo GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS model
Macroeconomic fundamentals
Volatility
Currency forwards

Rights

openAccess

License

Reconocimiento 4.0 Internacional