Estimación de la volatilidad de la tasa de cambio peso-dólar a través de un modelo de volatilidad estocástica

En el contexto económico, la volatilidad de la tasa de cambio peso colombianodólar afecta las decisiones de los individuos y empresas. Dicha volatilidad, genera efectos sobre las variables económicas tanto del sector financiero como del real y al ser no observable es necesario emplear técnicas econo...

Full description

Autores:
Parra Amado, Daniel
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/75154
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75154
http://bdigital.unal.edu.co/39663/
Palabra clave:
33 Economía / Economics
51 Matemáticas / Mathematics
Modelos de volatilidad estocástica
Modelos de heteroscedasticidad condicional
Métodos de Monte Carlo
Tasa de cambio
Stochastic volatility models
Conditional heteroskedasticity models
Monte Carlo methods
Exchange rate
Rights
openAccess
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