Estimación de la volatilidad de la tasa de cambio peso-dólar a través de un modelo de volatilidad estocástica
En el contexto económico, la volatilidad de la tasa de cambio peso colombianodólar afecta las decisiones de los individuos y empresas. Dicha volatilidad, genera efectos sobre las variables económicas tanto del sector financiero como del real y al ser no observable es necesario emplear técnicas econo...
- Autores:
-
Parra Amado, Daniel
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/75154
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75154
http://bdigital.unal.edu.co/39663/
- Palabra clave:
- 33 Economía / Economics
51 Matemáticas / Mathematics
Modelos de volatilidad estocástica
Modelos de heteroscedasticidad condicional
Métodos de Monte Carlo
Tasa de cambio
Stochastic volatility models
Conditional heteroskedasticity models
Monte Carlo methods
Exchange rate
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional