Modelling risk for electric power markets
Este artículo, en primer lugar presenta un estudio de las primasde riesgo forward (FRP) en el Mercado Mayorista de Energía Eléctricaen Colombia (WPMC) que muestra cómo el FRP varía a lo largo del día y decómo sus propiedades se explican por los factores de riesgo. En segundolugar, muestra que las pr...
- Autores:
-
Pantoja-Robayo, Javier
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/70827
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70827
http://bdigital.unal.edu.co/35297/
- Palabra clave:
- prima de riesgo forward
G13
C32
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| id |
UNACIONAL2_2246829651e5b97e41421b0033f4bf6f |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/70827 |
| network_acronym_str |
UNACIONAL2 |
| network_name_str |
Universidad Nacional de Colombia |
| repository_id_str |
|
| spelling |
Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Pantoja-Robayo, Javier8f13c888-6455-4719-bbf3-3f720fb70ca23002019-07-03T14:09:23Z2019-07-03T14:09:23Z2012https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70827http://bdigital.unal.edu.co/35297/Este artículo, en primer lugar presenta un estudio de las primasde riesgo forward (FRP) en el Mercado Mayorista de Energía Eléctricaen Colombia (WPMC) que muestra cómo el FRP varía a lo largo del día y decómo sus propiedades se explican por los factores de riesgo. En segundolugar, muestra que las primas de riesgo forward esperadas dependen defactores tales como las variaciones en los precios al contado, debido a lascondiciones climáticas generadas por el Índice Oceánico El Niño (ONI) ysu impacto en la cantidad disponible de agua para generar energía eléctrica.Este documento proporciona una evaluación cuantitativa del preciode la prima de riesgo de la electricidad en Colombia definiéndola como ladiscrepancia entre los precios spot y forward en el mercado colombiano.En este estudio se aplican metodologías apropiadas, incluyendo regresiónlineal y modelos GARCH de series de tiempo para investigar el tema planteado.Ofrece resultados empíricos que, según nuestro conocimiento, sonnuevos en el contexto del mercado colombiano. En particular, cuantificarla relación entre un fenómeno climático como El Niño y el efecto sobre lasprimas de riesgo en energía eléctrica.application/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotáhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/35567Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y SocialesRevista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y SocialesRevista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 22, núm. 44 (2012) 2248-6968 0121-5051Pantoja-Robayo, Javier (2012) Modelling risk for electric power markets. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 22, núm. 44 (2012) 2248-6968 0121-5051 .Modelling risk for electric power marketsArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTprima de riesgo forwardG13C32ORIGINAL35567-139944-1-PB.htmltext/html43325https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/70827/1/35567-139944-1-PB.html5c2c03f3018e0f7ed953f09e94bec670MD5135567-139943-1-PB.pdfapplication/pdf2549738https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/70827/2/35567-139943-1-PB.pdf1e6e7586b51ed8839b5db2d6c85a8fc9MD52THUMBNAIL35567-139943-1-PB.pdf.jpg35567-139943-1-PB.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7468https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/70827/3/35567-139943-1-PB.pdf.jpgc583c3e1bc95300a8a400ad8b5cfa316MD53unal/70827oai:repositorio.unal.edu.co:unal/708272023-06-15 23:03:48.966Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co |
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Modelling risk for electric power markets |
| title |
Modelling risk for electric power markets |
| spellingShingle |
Modelling risk for electric power markets prima de riesgo forward G13 C32 |
| title_short |
Modelling risk for electric power markets |
| title_full |
Modelling risk for electric power markets |
| title_fullStr |
Modelling risk for electric power markets |
| title_full_unstemmed |
Modelling risk for electric power markets |
| title_sort |
Modelling risk for electric power markets |
| dc.creator.fl_str_mv |
Pantoja-Robayo, Javier |
| dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Pantoja-Robayo, Javier |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
prima de riesgo forward G13 C32 |
| topic |
prima de riesgo forward G13 C32 |
| description |
Este artículo, en primer lugar presenta un estudio de las primasde riesgo forward (FRP) en el Mercado Mayorista de Energía Eléctricaen Colombia (WPMC) que muestra cómo el FRP varía a lo largo del día y decómo sus propiedades se explican por los factores de riesgo. En segundolugar, muestra que las primas de riesgo forward esperadas dependen defactores tales como las variaciones en los precios al contado, debido a lascondiciones climáticas generadas por el Índice Oceánico El Niño (ONI) ysu impacto en la cantidad disponible de agua para generar energía eléctrica.Este documento proporciona una evaluación cuantitativa del preciode la prima de riesgo de la electricidad en Colombia definiéndola como ladiscrepancia entre los precios spot y forward en el mercado colombiano.En este estudio se aplican metodologías apropiadas, incluyendo regresiónlineal y modelos GARCH de series de tiempo para investigar el tema planteado.Ofrece resultados empíricos que, según nuestro conocimiento, sonnuevos en el contexto del mercado colombiano. En particular, cuantificarla relación entre un fenómeno climático como El Niño y el efecto sobre lasprimas de riesgo en energía eléctrica. |
| publishDate |
2012 |
| dc.date.issued.spa.fl_str_mv |
2012 |
| dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv |
2019-07-03T14:09:23Z |
| dc.date.available.spa.fl_str_mv |
2019-07-03T14:09:23Z |
| dc.type.spa.fl_str_mv |
Artículo de revista |
| dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
| dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70827 |
| dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv |
http://bdigital.unal.edu.co/35297/ |
| url |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70827 http://bdigital.unal.edu.co/35297/ |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.spa.fl_str_mv |
http://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/35567 |
| dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales |
| dc.relation.ispartofseries.none.fl_str_mv |
Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 22, núm. 44 (2012) 2248-6968 0121-5051 |
| dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Pantoja-Robayo, Javier (2012) Modelling risk for electric power markets. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 22, núm. 44 (2012) 2248-6968 0121-5051 . |
| dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.rights.license.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
| dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| rights_invalid_str_mv |
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá |
| institution |
Universidad Nacional de Colombia |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/70827/1/35567-139944-1-PB.html https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/70827/2/35567-139943-1-PB.pdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/70827/3/35567-139943-1-PB.pdf.jpg |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
5c2c03f3018e0f7ed953f09e94bec670 1e6e7586b51ed8839b5db2d6c85a8fc9 c583c3e1bc95300a8a400ad8b5cfa316 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
| repository.mail.fl_str_mv |
repositorio_nal@unal.edu.co |
| _version_ |
1814089778901024768 |