Modelling risk for electric power markets
Este artículo, en primer lugar presenta un estudio de las primasde riesgo forward (FRP) en el Mercado Mayorista de Energía Eléctricaen Colombia (WPMC) que muestra cómo el FRP varía a lo largo del día y decómo sus propiedades se explican por los factores de riesgo. En segundolugar, muestra que las pr...
- Autores:
-
Pantoja-Robayo, Javier
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/70827
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70827
http://bdigital.unal.edu.co/35297/
- Palabra clave:
- prima de riesgo forward
G13
C32
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional