Modelling risk for electric power markets

Este artículo, en primer lugar presenta un estudio de las primasde riesgo forward (FRP) en el Mercado Mayorista de Energía Eléctricaen Colombia (WPMC) que muestra cómo el FRP varía a lo largo del día y decómo sus propiedades se explican por los factores de riesgo. En segundolugar, muestra que las pr...

Full description

Autores:
Pantoja-Robayo, Javier
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/70827
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70827
http://bdigital.unal.edu.co/35297/
Palabra clave:
prima de riesgo forward
G13
C32
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional