Solución del problema de la selección de un portafolio mediante programación semi-infinita

En este trabajo se resuelve el problema de la selección de un portafolio mediante un tipo de optimización matemática. De manera general, un conjunto de activos financieros donde una persona o empresa invierte se conoce como portafolio de inversión y la forma en la cual el capital se distribuye en el...

Full description

Autores:

Sierra Molina, José Jorge

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unal.edu.co:unal/56643

Acceso en línea:

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56643
http://bdigital.unal.edu.co/52506/

Palabra clave:

51 Matemáticas / Mathematics
65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations
Programación semi-infinita
Portafolio de inversiones
Método estocástico de aproximaciones externas
Semi-infinite programming
Investment portfolio
Diversification
Stochastic outer approximations method

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial 4.0 Internacional