Sobre la optimización de estimadores de mínimos cuadrado

Se demuestra una variante del teorema Gauss-Markov, la cual permite estimar asintótimente las fronteras inferiores de la función de riesgo en el caso de regresión lineal.

Autores:
Matos Moreno, Ramón Antonio
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
1985
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24237
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24237
http://bdigital.unal.edu.co/15274/
Palabra clave:
Estadística matemática
Mínimos cuadrados
Métodos estadísticos
Teorema de Gauss-Márkov
Regresión lineal
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