Sobre la optimización de estimadores de mínimos cuadrado

Se demuestra una variante del teorema Gauss-Markov, la cual permite estimar asintótimente las fronteras inferiores de la función de riesgo en el caso de regresión lineal.

Autores:: Matos Moreno, Ramón Antonio

Tipo de recurso:: Article of journal

Fecha de publicación:: 1985

Institución:: Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:: Universidad Nacional de Colombia

Idioma:: spa