Sobre la optimización de estimadores de mínimos cuadrado
Se demuestra una variante del teorema Gauss-Markov, la cual permite estimar asintótimente las fronteras inferiores de la función de riesgo en el caso de regresión lineal.
- Autores:
-
Matos Moreno, Ramón Antonio
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 1985
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24237
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24237
http://bdigital.unal.edu.co/15274/
- Palabra clave:
- Estadística matemática
Mínimos cuadrados
Métodos estadísticos
Teorema de Gauss-Márkov
Regresión lineal
Estadística matemática
Mínimos cuadrados
Métodos estadísticos
Teorema de Gauss-Márkov
Regresión lineal
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Se demuestra una variante del teorema Gauss-Markov, la cual permite estimar asintótimente las fronteras inferiores de la función de riesgo en el caso de regresión lineal. |
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